一种基于会计信息相关性的投资组合预测方法及系统

本发明公开了一种基于会计信息相关性的投资组合预测方法及系统，包括以下步骤：获取上市公司的财务报表数据、股票交易数据和分析师盈余预测数据，并计算上市公司的return值以及CAR；其中，return值为考虑现金红利再投资的日个股回报率，CAR为累积超额收益率；根据return值以及CAR，通过T检验方法得到会计系统、分析师预测系统与股价系统分别属于不同系统的检验结果；根据检验结果计算会计信息的相关性、预测价值和反馈价值；根据会计信息的相关性、预测价值和反馈价值，对五因子模型进行回归计算，获得最终的投资组合。本发明能够有效改进现有投资组合选股模型对股票回报率的解释力与预测能力，从而能够有效地提高投资组合预测的准确性以及股票的回报率。